買賣差價是投資者一買一賣之間的隱性成本：由一個真實使用場景理解買賣差價的處理結果
市價買入通常接近 ask，立即賣出則接近 bid；差價越闊、訂單越大或流動性越低，往返成本越明顯。 對買賣差價而言，真正需要辨認的是它在這段流程中的職責。
買賣差價是甚麼，有甚麼作用
買入價是市場當下最高的買方報價，賣出價是最低的賣方報價，兩者相減就是買賣差價。買賣盤紀錄會列出不同價位的掛盤，市場深度則描述各價位可成交的數量；最佳價格後方數量很薄時，一張大單仍可能跨越多個價位。
莊家會按規則提供雙邊報價，但不等於在任何市況都承接無限數量。差價突然擴闊或深度消失，就是流動性風險轉化為交易成本的時刻。
買賣差價屬於證券交易、產品結構或市場數據中的概念，實際作用是幫助投資者理解買賣盤怎樣執行、價格和風險怎樣形成，或持倉權利如何改變。
若要看買賣差價放進完整操作後的影響，可再閱讀《買賣差價令新成交先出現帳面虧損》。
理解買賣差價時不要越過這條界線
概念或指標只能解釋交易的一部分，不能單獨保證成交、回報或損失上限。所以，認出買賣差價只是第一步；它不等於結果保證，也不能代替個案核實。
買賣差價在哪個環節改變結果
查看買賣差價時，可把問題拆成兩部分：哪個機構負責，以及哪一份紀錄證明處理已完成。